رابطه ریسک اعتباری بانکها با عوامل کلان اقتصادی

پایان نامه
چکیده

یکی از مهمترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فزآینده مطالبات معوق بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. لذا یکی از مهمترین مشکلات فراروی بانک ها و موسسات اعتباری پایش و نظارت ریسک اعتباری است به گونه ای که همواره این اطمینان حاصل شود که این موسسات با کارآمدی هرچه بیشتر، به جریان سیال گردش وجوه و اعتبارات در بخش های مختلف اقتصادی یاری رسانده، نقشی متناسب با جایگاه خود در اقتصاد ایفا می نمایند. با امعان نظر به توضیحات فوق الذکر هدف این تحقیق شناسایی و تبیین تاثیر شرایط اقتصادی بر روی سبد اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری بانک ها است. فرضیات مورد ا ستفاده در این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه 1: بین نرخ رشد اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 2: بین نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 3: بین حجم پول و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 4: بین نرخ ارز (دلار) و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 5: بین شاخص قیمت سهام و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 6: بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 7: بین نسبت سرمایه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 8: بین اندازه بانک ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 9: بین نسبت تسهیلات به سپرده های بانک ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. شایان ذکر است جهت اندازه گیری ریسک اعتباری بانک ها از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، این تحقیق، نوعی تحقیق تجربی در حوزه حسابداری و بانکداری است که در آن از روابط آماری و مدل های ریاضی جهت بررسی و تبیین متغیرهای تحقیق استفاده می شود.در این تحقیق از روش همبستگی استفاده می شود، در روش مذکور متغیرها مستقیماً وارد مدل رگرسیونی می گردند. محدوده زمانی تحقیق برای دوره 7 ساله از ابتدای سال 82 لغایت پایان سال 88 خواهد بود. با توجه به قلمرو مکانی تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تعداد موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در ابتدای سال 82 بالغ بر 15 موسسه، شامل بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک رفاه کارگران، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کارآفرین، بانک سامان، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه بوده است. این تعداد تا سال 88 با اضافه شدن بانک های پاسارگاد، پست بانک، سینا و سرمایه به 19 موسسه افزایش یافته است. نتایج تحقیق مبین آن است که بین نرخ رشد اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، ارتباط بین حجم پول و ریسک اعتباری بانک ها مثبت و غیرمعنی دار می باشد. بین شاخص قیمت سهام و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نرخ ارز (دلار) و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، بین اندازه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی معنی داری وجود دارد، بین نسبت تسهیلات به سپرده ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نسبت سرمایه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک  و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج ...

متن کامل

بسته مدیریتی عوامل کلان ریسک ‌اعتباری در ‌بانکداری بدون ربا

تشدید ریسک ‌اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال‌های اخیر، باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل‌شدن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی‌کشور ارائه گردد. در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل کلان مؤثر بر تشدید ری...

متن کامل

تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ثبات و ریسک بانکی

طی چند سال اخیر و پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ موضوع ثبات و ریسک بانکی اهمیتی دو چندان یافته است. عوامل زیادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان ایجادکننده ریسک بانکی و برهم زننده ثبات مالی و بانکی است. شناسایی و مدیریت این عوامل می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک بانکی ثبات مالی را نیز به همراه داشته باشد. از آنجا که عوامل اقتصادی در سطح کلان بر ریسک و ثبات بانکی مؤثر است، این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان اقت...

متن کامل

عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک

مطالعه‌ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره‌ی زمانی     1388-1380 و بر اساس داده‌های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می‌پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص‌های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم‌بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی ب...

متن کامل

عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک

مطالعه‌ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره‌ی زمانی     1388-1380 و بر اساس داده‌های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می‌پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص‌های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم‌بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی ب...

متن کامل

تأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران

امروزه بانک‌ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد بازی می‌کنند. بانکداری نیز مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی با ریسک‌های مختلفی مواجه است که در این بین ریسک ‌اعتباری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین‌کننده ریسک اعتباری بانک‌های کشور بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی است. نتایج نشان می‌دهد که ریسک اعتباری بانک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023